这个问题问得好啊！过拟合就像是你照着历史数据画了一条完美曲线，结果一到实盘就傻眼了。我给大家几个接地气的实战建议：

第一，别把数据喂得太饱！很多人喜欢用过去10年、20年的数据训练模型，但市场结构早变了。我一般只用最近3-5年的数据，重点看不同市场状态下的表现。

第二，参数能少就别多。见过有人搞了十几个参数调得飞起，实盘直接崩盘。记住啊，参数超过5个的模型基本就是在自嗨。

第三，一定要做样本外测试。我的习惯是把数据分成三段：训练集、验证集、完全不碰的测试集。最后那个测试集的表现才接近真实水平。

第四，蒙特卡洛模拟走起！把交易信号随机打乱100次，如果还有盈利，那才可能是真信号。

最后说个狠招：主动给模型制造噪音。比如故意在数据里加入随机波动，能在这种环境下活下来的策略才是好策略。记住啊，市场专治各种不服，越花哨的模型死得越快！

发布于2025-03-31 17:45 中国